رتبه بندی بانک ها در فاز اجرا

در این مدل، بانک ها در چهار سطح «فاقد ریسک مشهود»، «ریسک کم»، «ریسک متوسط» و «ریسک زیاد» رتبه‌بندی می شوند. 

پس از بحران اقتصادی سال 2008، فدرال‌ رزرو و بانک مرکزی اروپا به تغییرات اساسی در ساختار نظارت بر بانک‌ها دست زدند. روش‌های رتبه‌بندی امروزی که مورد استفاده قرار می‌گیرند، دائماً در حال به‌ روزرسانی هستند. آنچه به نام «تست استرس» می‌شناسیم عملاً بررسی‌های منظمی است که بر بانک‌ها اعمال می‌شود تا از حجم دارایی‌های آنها و توان از سر گذراندن یک بحران اقتصادی دیگر، در صورت وقوع، اطمینان حاصل شود. در حقیقت رتبه‌بندی موسسات مختلف، در صورتی که با روش‌های صحیح و دینامیک انجام شوند، می‌توانند از بسیاری از اشتباهات آتی پیشگیری کنند. هر چند اکنون بسیاری از موسسات به نتیجه رتبه‌بندی‌های به دست‌آمده از روش‌هایی که بر ریاضیات بنا شده‌اند، به تنهایی اکتفا نمی‌کنند، اما در دست بودن رتبه‌بندی، در دنیای امروز ضروری به نظر می‌رسد. یکی از نکات اساسی که پس از بحران اقتصادی اخیر در این نظارت‌ها تغییر کرد، این بود که سازمان‌های ناظر بر بانک‌ها به تعیین ریسک یک بانک به تنهایی بسنده نمی‌کنند، بلکه ریسک موجود در یک مجموعه از بانک‌ها یا موسسات مالی را نیز در نظر می‌گیرند. این دیدگاه متفاوت باعث استحکام بیشتر در یک سیستم بانکی به صورت مجموعه‌ای به هم پیوسته می‌شود. با این رویکرد، بانک مرکزی نیز مدلی را برای بانک های داخلی طراحی کرده است.

4 مرتبه در طبقه بندی بانک ها

مدل نظارتی جدید در بانک مرکزی، از اصول 29 گانه نظارت بانکی بال، استفاده می کند و از نظارت بر عملیات شرعی به عنوان رکن سی ام بهره می برد. کمیته بال یا کمیته بازل، مرکب است از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهای گروه 10 که معمولا هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه‌های بین‌المللی به‌ عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل می‌شود. از مهم‌ترین اقدامات کمیته بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و موثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه ‌است.

بر اساس این شاخص ها، بانک‌ها در چهار طبقه بر اساس وضعیت ریسکی طبقه‌بندی شده و بر بانک‌های هر طبقه بر اساس استراتژی تعریف‌ شده، اصول نظارتی اعمال می‌شود. رویکرد نظارتی به‌ صورتی فراگیر از سطح نظارت پایه آغاز شده و در هر مرحله با افزایش دامنه و شدت نظارت به سطح بانک‌های ریسکی‌‌تر اعمال می‌شود. با توجه به رویکرد اصلاح محور، هدف مدل نظارتی بر سامان‌دهی بانک‌های با درجه ریسک بالاتر و انتقال آنها به محدوده ریسکی پایین‌تر تمرکز می کند. بانک‌ مرکزی با تاکید بر اینکه فعالیت‌های نظارت بر بانک‌ها در سطح نقاط آسیب‌پذیر و حائز اهمیت بانک متمرکز می‌شود، تاکید کرد که سنجه‌های حیاتی در سیستم، تعریف و برچسب‌گذاری شده است؛ به‌ نحوی‌که اگر هر یک از سنجه‌ها از مرز بحرانی تعیین‌ شده عبور کند، فارغ از طبقه بانک، مشمول اقدامات نظارتی ویژه می‌شود. در این مدل، رویکرد نظارتی به شکل فراگیر از سطح نظارت پایه آغاز شده و در هر مرحله با افزایش دامنه و شدت نظارت به سطح بانک های ریسکی تر اعمال می شود. بانک مرکزی هدف مدل نظارتی را سامان دهی بانک های با درجه ریسک بالاتر و انتقال آن ها به محدوده ریسکی پایین تر عنوان کرد.

پیش تر فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی، با بیان این که ساختار جدید نظارت باعث ارتقای سطح نظارت بانک مرکزی می شود، تاکید کرد: هشت رکن نظارتی در طرح جدید در نظر گرفته شده است که با ابزارهای کمی و کیفی و اعداد و ارقام، سطح استاندارد و ریسک بانک‌ها را مشخص می‌کند. این ارکان شامل عملیات اصلی (Core Banking)، بنگاه داری، سودآوری، توان ایفای تعهدات، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت سود، اصول حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی است. به گفته وی، در ساختار جدید نظارتی، نظارت بر گروه بانکی در مقابل رویکرد سنتی نظارت بر بانک و شناخت مدل کسب‌ و کار بانک نیز با جدیت پیگیری می‌شود. گروه بانکی شامل هر هویت مرتبطی است که می‌تواند ریسکی را به یک بانک و نهایتاً سیستم بانکی منتقل کند.